Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
EKONOMETRYCZNAANALIZAWPŁYWUSKŁONNOŚCIDOKONSUMPCJI...
29
Σ
=
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣
σ
u
2
σ
σ
+
u
u
2
2
σ
ε
2
σ
u
2
σ
σ
+
u
u
2
2
σ
ε
2
...
...
...
σ
u
2
σ
u
2
σ
σ
+
u
u
2
2
σ
ε
2
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
=
σ
ε
2
I
T
+
σ
u
2
i
T
i
T
'
...
...
...
(12)
gdzie:
E
E
(
(
u
ε
i
it
2
2
/
/
X
X
)
)
=
=
σ
σ
u
ε
2
2
,
,
i
T
–towektoryowymiarzeTx1składającesięzjedynek,
I
T
–tomacierzjednostkowaowymiarzeTxT,
σ
u
2
–towariancjacharakterystycznadladanegoobiektu.
DoszacowaniamodelizlosowymiefektamistosujesięUMNK8.
DowyborurodzajumodelustosujesięzazwyczajtestF,testBreuscha-
-PaganaoraztestHausmana.Możnawziąćrównieżpoduwagęwartościkryte-
riówinformacyjnychAIC,BICorazHQC9.
Szacującmodelzustalonymiefektami,wpływskłonnościmożnaokreślić
bezpośrednio.Wmodelachzlosowymiefektamiwpływtenjestbranypoduwa-
gępośrednio,przezuwzględnienieheterogenicznościobiektówprzyestymacji
parametrów.Wodróżnieniuodmodelizustalonymiefektaminieuzyskujemy
dlakażdegoobiektuinformacjiowpływiedanejskłonnościnazmiennąobjaś-
nianą.
Wceluokreśleniawpływuwybranychrodzajówskłonnościoszacowano
modelepanelowedlanastępującejgrupypaństw:Bułgaria,Czechy,Estonia,
Grecja,Cypr,Łotwa,Litwa,Węgry,Malta,Polska,Portugalia,Rumunia,Sło-
wenia,Słowacja10.
8Szczegółowyopismodelidladanychpanelowychzawierająm.in.prace[4],[7],[3]i[1].
9Opisywymienionychtestóworazkryteriówinformacyjnychzawierająliczneprace,zob.
np.[4];[3].
10Krajetezostałydobranetak,abyzróżnicowaniezewzględunaPKBbyłoniewielkie.Wy-
korzystanodanestatystycznezlat1996–2007.Zmienneskorygowanozewzględunawskaźnik
inflacji(HICP)iwyrażonewcenachz2005r.Konsumpcja,oszczędności,inwestycje,podaż
pieniądzaorazdochódnarodowytowielkościpercapita.Wykorzystanedanepochodzązestrony
internetowejEurostatu.
