Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
28
METODYILOŚCIOWEWANALIZACHREGIONALNYCHIFINANSOWYCH
nych,nazywanychinaczejefektamiindywidualnymi,wynikazheterogeniczno-
ściobiektów.Przyjmując,żeuwzględnionowszystkiezmienneocharakterze
obiektywnym,efektyindywidualnemożnautożsamićzwpływemskłonnościna
badanezjawisko.
Dooszacowaniamodelu(2.8)możnazastosowaćMNKlubnastępujący
estymator:
b
=
(
X
'
M
D
X
)
−
1
X
'
M
D
y
gdzie
M
D
=
I
−
D
(
D
'
D
)
−
1D
'
.
Ekonometrycznymodelzlosowymiefektamimożnazapisaćjako:
y
it
=
β
k
x
kit
+
α
+
u
i
+
ε
it
(2.10)
(2.11)
gdzie:
y–wartośćzmiennejobjaśnianejwi-tymobiekciewokresiet,
it
β
k
–parametrprzyk-tejzmiennejobjaśniającej,
x–wartościzmiennychobjaśniającychwi-tymobiekciewokresiet,
kit
α
u–efektylosowe,
i
–wspólnywyrazwolny,
ε
it
–składniklosowy.
Parametr
ujesttraktowanyjakorealizacjazmiennejlosowejopewnymroz-
i
kładzie.Efektyindywidualne,któremogąbyćtożsamezwpływemskłonności,
sąwięctraktowanejakorealizacjaokreślonejzmiennejlosowej.
Macierzwariancjiikowariancjidlai-tegoobiektuorazTobserwacjimoż-
naprzedstawićjako7:
7[4],s.294.
