Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
PRZEDMOWA
10
Podstawowezagadnieniadotyczącekalkulacjiskładkisązaprezen-
towanewrozdziale1.Prosterozwiązaniaproblemukalkulacjiskładki
uzyskanotamjednakdziękiprzyjęciuwieluupraszczającychzałożeń.
Wsposóbznaczniepełniejszyiogólniejszyzagadnieniateomówiono
ponowniewostatnim,trzynastymrozdziale.Wszystkiepozostałeroz-
działy,tzn.2;12pełniąfunkcjępewnegorodzajułącznikamiędzyroz-
działempierwszymiostatnim–przedstawionownichkonsekwencje
uchylaniaposzczególnychzałożeńupraszczających.
Wrozdziale2omówionomodelindywidualnegoryzykaoraznaj-
ważniejszezwiązkizachodzącemiędzyrozkłademprawdopodobień-
stwapojedynczegoryzykairozkłademłącznejwartościszkódzport-
felaryzyk.Podstawowymnarzędziemanalizytychzwiązkówsątech-
nikizwiązanezesplotemrozkładówprawdopodobieństwa,zfunkcją
generującąmomenty,funkcjągenerującąkumulanty,atakżecharak-
terystykirozkładówprawdopodobieństwaopartenamomentach.
Rozdziały3,4i5poświęconomodelowiłącznegoryzyka(collective
riskmodel),którydziękizałożeniomojednorodnościryzykznacznie
porządkujeiułatwiaanalizęzwiązkówrozkładuindywidualnychryzyk
zrozkłademłącznejwartościszkódzportfela.Podstawowymmodelem
łącznejwartościszkód(czytozpojedynczejpolisy,czytozportfela
polis)jestzłożonyrozkładprawdopodobieństwa,wszczególnościzaś
złożonyrozkładPoissonaorazjegoróżneuogólnienia.
Wrozdziale6omówionozagadnieniapodziałuryzyka.Chodziopo-
działryzykamiędzytakiepodmioty,jakubezpieczającysię,ubezpie-
czycielireasekurator.Problemoptymalnegopodziałuryzykajestroz-
ważanywkategoriachteoriiużyteczności.Czytelnikznajdzietakże
wtymrozdzialekrótkiprzeglądzagadnieńdotyczącychporządkowania
ryzyk(porządkówstochastycznych),częstoomawianyszerzejwinnych
podręcznikachztegozakresu.
Rozdział7jestpoświęconyzagadnieniuaproksymacjirozkładu
łącznejwartościszkódzportfelaryzykijegokonsekwencjomdlapro-
blemukalkulacjiskładki.Uchylasięwtymrozdzialezałożenie(przy-
jętedlauproszczeniawrozdzialepierwszym)onormalnościrozkładu.
Omówionemetodyaproksymacjiopierająsięnawykorzystaniuinfor-
macjiomomentach.Metodytespełniająkilkaważnychpostulatów.
Popierwsze,ichzastosowaniewymagaposiadaniatakichinformacji
oindywidualnychryzykach,którezazwyczajwpraktycesądostępne.
Podrugie,formułyskładkizaportfelryzyk,wynikającezzastosowania
tychaproksymacji,dająsięsensowniedekomponowaćnaskładkęzain-
dywidualneryzyka.Potrzeciewreszcie,błędyaproksymacjipowstałe
wwynikustosowaniatychmetoddająsięwpraktycekontrolować.
Wrozdziale8omówionozagadnieniezależnościryzyk.Wcześniej,
wrozdziale1,problemtejzależnościzostałporuszony,jednakbez
wskazaniaźródełzależnościorazprzyzałożeniu,iżmimozależności
wzajemnejryzykrozkładłącznejwartościszkódzportfelajestzdo-
