Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
12.Prawdopodobieństworuiny–metodynumeryczne.........285
12.1.Wprowadzenie........................................
285
12.2.Metodysymulacyjneiskończonyhoryzontczasu.............285
12.3.Nieskończonyhoryzontczasuisymulacjaprocesusprzężonego
290
12.4.Metodaopartananumerycznymrozwiązaniurównania
całkowego............................................
294
12.5.Przyrostynormalnewmodeluzczasemdyskretnymiefekt
dywersyfikacji.........................................300
12.6.Aneks.Szczegółyzastosowanegoalgorytmu.................303
13.Kalkulacjaskładki........................................310
13.1.Wprowadzenie........................................
310
13.2.ValueatRisk(VaR)....................................310
13.3.Kryteriumjednookresoweistopazwrotuzkapitału(RiskBased
Capital)..............................................313
13.4.Kryteriumjednookresowe,stopazwrotuzkapitału
ireasekuracja.........................................317
13.5.Kryteriumprawdopodobieństwaruinyprzydanymkapitale
początkowym.........................................
321
13.6.Kryteriumprawdopodobieństwaruinyistopazwrotuzkapitału
328
13.7.Prawdopodobieństworuiny,stopazwrotuzkapitału
ireasekuracja.........................................333
13.8.Uwagikońcowe:teoriaapraktyka.........................339
Bibliografia..............................................341
Skorowidz...............................................343
