Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
SPISTREŚCI
8.Modelezależnościryzykikalkulacjaskładki...............187
8.1.Wprowadzenie........................................
187
8.2.Wartośćiliczbaszkódwarunkowozależne..................187
8.3.Wartośćiliczbaszkódwarunkowoniezależne,alebezwarunkowo
zależne..............................................
191
8.4.ZłożonyrozkładPoissonamieszanyrozkłademparametru
częstotliwościszkódiparametruskaliwartościpojedynczej
szkody...............................................195
8.5.Rozkładłącznejwartościszkódmieszanyrozkłademparametru
częstotliwościszkódiparametruskaliwartościpojedynczej
szkody...............................................198
8.6.Formułyskładkiopartenamodeluzlosowączęstotliwością
iskaląszkód..........................................201
8.7.Modeldwugrupowyczynnikówczęstotliwościiskaliszkód.....204
8.8.Aneks.CharakterystykizmiennejW∗wmodelach2i3......210
9.Wstępdoteoriiruiny.....................................214
9.1.Wprowadzenie........................................
214
9.2.Modelowyopisprocesunadwyżkiubezpieczyciela............215
9.3.Prawdopodobieństworuinyiwspółczynnikdopasowania......
219
9.4.Modelklasyczny:poissonowskiprocespojawianiasięszkód....227
9.5.Przypadkigdynieistniejewspółczynnikdopasowania........
229
9.6.Rozkładkolejnychstratli..............................
234
10.Szacowanieprawdopodobieństwaruinyiwyniki
asymptotyczne...........................................240
10.1.Wprowadzenie........................................
240
10.2.Oszacowaniaopartenagłębokoścideficytuwmomencieruiny..240
10.3.Zmiennelosoweomonotonicznejfunkcjihazardu............
243
10.4.Oszacowaniadlamodeluzczasemdyskretnym..............
248
10.5.AsymptotycznywzórCramera-Lundberga..................255
10.6.Przypadekmieszaninyrozkładówwykładniczych............
260
11.Prawdopodobieństworuiny–aproksymacje................264
11.1.Wprowadzenie........................................
264
11.2.Typoweaproksymacje;estymacjaparametrówprocesu........265
11.3.Trudnyprzypadek:rozkładwartościszkodyzgrubymogonem
272
11.4.Kontrolaprawdopodobieństwaruinypoprzezlimitowaniewypłat:
ilustracjanumeryczna..................................
279
7
