Wprowadzenie do ekonometrii

Karol Kukuła, Antoni Goryl, Zbigniew Jędrzejczyk, Jacek Osiewalski, Anna Walkosz

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-15671-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2009

Liczba stron:

484

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Kukuła, Karol; Goryl, Antoni; Jędrzejczyk, Zbigniew; Osiewalski, Jacek; Walkosz, Anna. Wprowadzenie do ekonometrii. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 484 s. ISBN 978-83-01-15671-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Kukuła, K.

A1 Goryl, A.

A1 Jędrzejczyk, Z.

A1 Osiewalski, J.

A1 Walkosz, A.

T1 Wprowadzenie do ekonometrii

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2009

SN 978-83-01-15671-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 1093, author = "Kukuła, Karol and Goryl, Antoni and Jędrzejczyk, Zbigniew and Osiewalski, Jacek and Walkosz, Anna", editor = "", title = "Wprowadzenie do ekonometrii", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2009", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-15671-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Kukuła, Karol

AU - Goryl, Antoni

AU - Jędrzejczyk, Zbigniew

AU - Osiewalski, Jacek

AU - Walkosz, Anna

ED -

TI - Wprowadzenie do ekonometrii

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2009

SN - 978-83-01-15671-8

ER -

Netografia (standard APA):

Kukuła, Karol; Goryl, Antoni; Jędrzejczyk, Zbigniew; Osiewalski, Jacek; Walkosz, Anna. Wprowadzenie do ekonometrii [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 [dostęp: 25 08 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wprowadzenie-do-ekonometrii-karol-kukula-antoni-goryl-1093.

metody ilościowe, ekonometria, ekonomia

Poprzednie wydania tej książki, zatytułowane Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników.

W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedsta...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-15671-8

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2009

Liczba stron:

484

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Słowo wstępne10
1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa i jej miejsce w gospodarce rynkowej14
1.1. Czym jest ekonometria14
1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego oraz terminologia związana z modelowaniem15
1.3. Rola czynnika losowego17
1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych18
1.5. Etapy budowania modelu21
1.6. Trochę historii23
1.7. Ekonometria dziś i jutro25
2. Modele jednorównaniowe liniowe27
2.1. Definicja modelu regresji liniowej27
2.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego28
2.2.1. Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga30
2.2.2. Metoda analizy grafów34
2.3. Estymacja modelu37
2.3.1. Klasyczny model regresji liniowej -założenia37
2.3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów38
2.4. Weryfikacja modelu53
2.4.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych53
2.4.2. Testowanie parametrów strukturalnych modelu54
2.4.3. Badanie założeń o składnikach losowych62
2.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli78
2.6. Uogólniony model regresji liniowej (UMRL)79
2.6.1. Definicja -założenia80
2.6.2. Estymacja- uogólniona MNK80
Zadania90
3. Modele nieliniowe114
3.1. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych114
3.2. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej122
3.2.1. Modele liniowe wzgl˛edem parametrów123
3.2.2. Modele nieliniowe wzgl˛edem zmiennych i parametrów130
3.3. Modele ściśle nieliniowe140
3.3.1. Nieliniowa MNK-algorytm Gaussa-Newtona141
3.3.2. Wybrane przykłady146
Zadania157
4. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych170
4.1. Uwagi wstępne170
4.2. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych171
4.3. Modele tendencji rozwojowej jako narz˛edzie predykcji178
4.4. Wybrane modele adaptacyjne w procesie predykcji187
4.4.1. Metoda wyrównywania wykładniczego187
4.4.2. Metoda wag harmonicznych191
4.5. Predykcja na podstawie modeli trendów z wahaniami periodycznymi195
4.5.1. Predykcja metoda˛wskaz´ników sezonowos´ci196
4.5.2. Predykcja na podstawie modeli trendów jednoimiennych okresów200
Zadania203
5. Analiza procesu produkcyjnego219
5.1. Uwagi wstępne219
5.2. Funkcja produkcji219
5.2.1. Modele produkcji219
5.2.2. Analiza własności funkcji produkcji221
5.2.3. Funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa225
5.2.4. Funkcja produkcji typu CES238
5.2.5. Funkcja translog246
5.2.6. Badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego251
5.3. Funkcje wydajności pracy254
5.4. Ekonometryczne modele kosztów261
Zadania271
6. Elementy ekonometrycznej analizy rynku291
6.1. Wybrane modele rozkładu dochodów291
6.2. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego315
6.2.1. Makroekonomiczne funkcje popytu317
6.2.2. Mikroekonomiczne funkcje popytu327
6.3. Analiza struktur wydatków i ich zró˙znicowania347
Zadania353
7. Liniowe modele wielorównaniowe376
7.1. Przykłady ekonomiczne376
7.1.1. Teoria konsumenta -systemy wydatków376
7.1.2. Teoria firmy-równania popytu na czynniki produkcji378
7.1.3. Modele rynku w stanie równowagi380
7.1.4. Modele gospodarki382
7.2. Postacie i klasy modeli384
7.2.1. Postać strukturalna i zredukowana384
7.2.2. Macierz równoczesnych kowariancji389
7.2.3. Modele proste, rekurencyjne i współzależne391
7.3. Wprowadzenie do estymacji393
7.3.1. Stosowalność zwykłej MNK393
7.3.2. Identyfikowalność modelu współzależnego397
7.3.3. Pośrednia MNK400
7.3.4. Dwustopniowa (podwójna) MNK401
7.4. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych406
7.4.1. Prognozowanie406
7.4.2. Postać końcowa i analiza mnożnikowa409
Zadania414
Odpowiedzi do zadań419
Test469
Literatura479
Indeks484

2.Modelejednorównanioweliniowe

•zpierwszegopodgrafuspójnego(X17X27X4)wybieramyX2—wierzchołek

onajwyższymstopniu(zmiennaX2wniesiedomodelutakżeinformacjeoX1iX4),

•zdrugiegopodgrafu(X3,X6)wybieramyX3(obydwawierzchołkimajątakisam

rząd=1,aleX3jestsilniejskorelowanazezmiennąendogeniczną—r03=10761,

r06=1075),

•trzeciązmiennąobjaśniającąbędzieX5,czylizmienna,któraniejestistotniesko-

relowanazżadnąinnązmienną,awięcżadnainnazmiennaniewniesiedomodeluin-

formacjioniej.

ReasumującY=f(X27X37X5),czyliwmodelunależyuwzględnićzmienneX2,

X3orazX5.

2.3.Estymacjamodelu

2.3.1.Klasycznymodelregresjiliniowej—założenia

Przypomnijmy,żepostaćstrukturalnajednorównaniowegomodeluliniowego(wzór

(2.1))jestnastępująca:

Yt=u0+u1Xt1+u2Xt2+lll+uKXtK+Et7

apostaćstrukturalno-statystyczna,uwzględniającawszystkieobserwacjenazmiennych

(modelwzapisiemacierzowo-wektorowym—wzór(2.2)):

y=Xł+S

itoonastanowipunktwyjściaestymacjiparametrówmodelu.

Postaćstrukturalno-statystycznaniewystarczajednakdoprzeprowadzeniaestyma-

cjiwrozumieniustatystykimatematycznej.Potrzebnesąjeszczezałożeniaprobabili-

styczne,opisujące(hipotetyczny)mechanizmgenerowaniaposzczególnychzmiennych

(obserwacji).

Modelliniowywzapisiemacierzowo-wektorowymwrazzesformułowanymiwer-

balniezałożeniamimożnazapisaćnastępująco([46],s.215–216):

1.y

n×1

n×k

k×1

n×1

(każdaobserwacjaytjestliniowąfunkcjąobserwacjixtjoraz

składnikalosowegoEt,czylimodel,któregoparametryszacujemy,jestmodelemlinio-

wym).

2.Xjestmacierząnielosową,zatemzmienneobjaśniającesązmiennyminieloso-

wymi(ustalonymiwpowtarzanychpróbach;dlakażdegot=17...7nnapoziomie

xt17...7xtK).

3.rz(X)=K+1<n(tzn.macierzXmapełnyrządkolumnowy);wektorywartości

poszczególnychzmiennychobjaśniających(kolumnymacierzyX)sąliniowoniezależne

(niewystępujewspółliniowośćzmiennychobjaśniających);liczbazmiennychobjaśnia-

jących(zestałą1)jestmniejszaodliczbyobserwacji.

4.E(S)=0

—składniklosowymawartośćoczekiwanąrównązeru(czylizakłó-

n×1

ceniaróżnokierunkowekompensująsię).

Brak wyników

Wprowadzenie do ekonometrii

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra