Zarządzanie ryzykiem bankowym

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Tomasz Chmielewski, Anna Matuszyk, Mateusz Górnisiewicz, Iwona Schab, Aneta Ptak-Chmielewska, Łukasz Gracki, Monika Jezierska, Łukasz Kurowski, Łukasz Ślęzak

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8358-616-8

DOI:

-

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska SA

Rok wydania:

2024

Liczba stron:

435

XML:ISBN/ISSN:

Bibliografia:

Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata; Chmielewski, Tomasz; Matuszyk, Anna; Górnisiewicz, Mateusz; Schab, Iwona; Ptak-Chmielewska, Aneta; Gracki, Łukasz; Jezierska, Monika; Kurowski, Łukasz; Ślęzak, Łukasz. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Red. . : Wolters Kluwer Polska SA, 2024, 435 s. ISBN 978-83-8358-616-8

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Iwanicz-Drozdowska, M.

A1 Chmielewski, T.

A1 Matuszyk, A.

A1 Górnisiewicz, M.

A1 Schab, I.

A1 Ptak-Chmielewska, A.

A1 Gracki, Ł.

A1 Jezierska, M.

A1 Kurowski, Ł.

A1 Ślęzak, Ł.

A2

T1 Zarządzanie ryzykiem bankowym

PB Wolters Kluwer Polska SA

PP

YR 2024

SN 978-83-8358-616-8

Bibliografia BibTex:

@Book{ 307147, author = "Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata and Chmielewski, Tomasz and Matuszyk, Anna and Górnisiewicz, Mateusz and Schab, Iwona and Ptak-Chmielewska, Aneta and Gracki, Łukasz and Jezierska, Monika and Kurowski, Łukasz and Ślęzak, Łukasz", editor = "", title = "Zarządzanie ryzykiem bankowym", publisher = "Wolters Kluwer Polska SA", year = "2024", address = "", isbn = "978-83-8358-616-8" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

AU - Chmielewski, Tomasz

AU - Matuszyk, Anna

AU - Górnisiewicz, Mateusz

AU - Schab, Iwona

AU - Ptak-Chmielewska, Aneta

AU - Gracki, Łukasz

AU - Jezierska, Monika

AU - Kurowski, Łukasz

AU - Ślęzak, Łukasz

ED -

TI - Zarządzanie ryzykiem bankowym

PB - Wolters Kluwer Polska SA

CY -

PY - 2024

SN - 978-83-8358-616-8

ER -

Netografia (standard APA):

Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata; Chmielewski, Tomasz; Matuszyk, Anna; Górnisiewicz, Mateusz; Schab, Iwona; Ptak-Chmielewska, Aneta; Gracki, Łukasz; Jezierska, Monika; Kurowski, Łukasz; Ślęzak, Łukasz. Zarządzanie ryzykiem bankowym [baza danych online] : Wolters Kluwer Polska SA, 2024 [dostęp: 05 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/zarzadzanie-ryzykiem-bankowym-malgorzata-iwanicz-drozdowska-307147.

Książka omawia ważne i trudne zagadnienia związane z ryzykiem bankowym. Przedstawia zarówno ramy regulacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem, jak i dokładne charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka. Wskazuje metody oceny ryzyk, z odniesieni...

ISBN/ISSN:

978-83-8358-616-8

DOI:

-

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska SA

Rok wydania:

2024

Liczba stron:

435

XML:ISBN/ISSN:

Rozdział1
Rozdział2
Rozdział3
Rozdział4
Rozdział5
Rozdział6
Rozdział7
Rozdział8
Rozdział9
Rozdział10
Wykaz skrótów | str11
Wstęp | str15
1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim | str17
Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego | str17
1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka | str21
1.3. Miary ryzyka | str26
1.3.1. Wartość zagrożona (VaR) | str28
1.3.2. Alternatywne miary ryzyka | str33
1.3.3. Metody szacowania ryzyka | str39
1.4. Ryzyko modelu | str41
Kluczowe hasła | str43
Pytania kontrolne | str43
Akty prawne | str44
Bibliografia | str44
2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach | str45
Regulacje nadzorcze abzarządzaniebryzykiem | str45
2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem | str53
2.2.1. Współczynnik wypłacalności | str53
2.2.2. Współczynnik dźwigni | str57
2.2.3. Wskaźniki płynności | str58
2.2.4. Bufory kapitałowe | str62
Kluczowe terminy | str64
Bibliografia | str65
Pytania kontrolne | str65
Akty prawne | str66
3.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str67
3.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego | str67
Ryzyko kredytowe | str67
3.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego | str68
3.1.3. Parametry ryzyka kredytowego | str74
3.1.4. Metody i modele wykorzystywane do szacowania parametrów ryzyka | str82
3.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klientinstytucjonalnego | str85
3.2.1. Zdolność kredytowa | str85
3.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego | str87
3.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego | str90
3.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładziwybranych modeli | str95
3.3.1. Modele credit scoring | str96
3.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe | str106
3.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego | str111
3.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym | str139
Kluczowe hasła | str145
Bibliografia | str146
Pytania kontrolne | str146
Akty prawne | str148
4.1. Istota ryzyka ESG | str149
Ryzyko ESG | str149
4.2. Zmiana klimatu – podstawowe tendencje | str150
4.3. Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na banki | str152
4.4. Interakcje ryzyka klimatycznego z innymi ryzykami bankowymi | str159
4.5. Identyfikacja i pomiar ryzyka klimatycznego | str165
4.6. Ryzyka społeczne i ładu korporacyjnego | str174
Kluczowe hasła | str177
Bibliografia | str178
Pytania kontrolne | str178
Akty prawne | str180
5.1. Istota ryzyka struktury bilansu | str181
Ryzyko struktury bilansu | str181
5.2. Ryzyko płynności | str183
5.2.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str183
5.2.2. Metody pomiaru ryzyka płynności | str186
5.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów | str197
5.3. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej | str202
5.3.1. Istota ryzyka stopy procentowej | str202
5.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej | str208
5.3.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów | str218
Kluczowe hasła | str221
Bibliografia | str223
Pytania kontrolne | str223
Akty prawne | str224
6.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str225
Ryzyko rynkowe | str225
6.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka | str226
6.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka | str228
6.2. Pomiar ryzyka rynkowego | str230
6.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego | str230
6.2.2. Testowanie wsteczne modeli (backtesting) | str242
6.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego | str244
6.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe | str248
6.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym | str253
6.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym | str255
Kluczowe hasła | str257
Akty prawne | str258
Bibliografia | str258
Pytania kontrolne | str258
7.1. Ryzyko operacyjne w regulacjach prawnych i ostrożnościowych | str259
7.1.1. Definicja ryzyka operacyjnego | str259
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym | str259
7.1.2. Otoczenie regulacyjne ryzyka operacyjnego | str264
7.2. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym | str265
7.2.1. Strategia oraz organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym | str266
7.2.2. Gromadzenie danych o zdarzeniach i stratach operacyjnych | str269
7.2.3. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str271
7.2.4. Kontrola i raportowanie ryzyka operacyjnego | str276
7.3. Regulacyjne metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str279
7.3.1. Metoda podstawowego wskaźnika (BIA) | str279
7.3.2. Metoda standardowa (STA) | str280
7.3.3. Metody zaawansowane (AMA) | str282
7.3.4. Nowa metoda standardowa (SMA) | str291
7.4. Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym | str296
Kluczowe hasła | str300
Bibliografia | str301
Pytania kontrolne | str301
Akty prawne | str303
8.1. Istota ryzyka ICT | str305
8.1.1. Definicje | str305
Ryzyko ICT | str305
8.1.2. Atrybuty bezpieczeństwa | str307
8.1.3. Powiązanie ryzyka ICT z ryzykiem operacyjnym | str308
8.1.4. Powiązanie ryzyka ICT z pozostałymi rodzajami ryzyka | str308
8.2. Zagrożenia ryzyka ICT | str310
8.2.1. Źródła zagrożeń | str310
8.2.2. Typowe scenariusze zagrożeń ryzyka ICT | str311
8.3. Kluczowe mechanizmy kontrolne | str317
8.3.1. Właściwy podział obowiązków | str318
8.3.2. Właściwe zarządzanie zmianą i testowanie | str319
8.3.3. Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi | str319
8.3.4. Skuteczne zarządzanie ciągłością działania | str320
8.3.5. Właściwe zarządzanie podatnościami | str321
8.3.6. Właściwe zarządzanie pojemnością i wydajnością | str321
8.3.7. Właściwe zarządzanie outsourcingiem | str322
8.3.8. Adekwatna kontrola dostępu | str323
8.3.9. Wystarczające kompetencje | str323
8.3.10. Właściwe zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego | str324
8.3.11. Właściwe zarządzanie incydentami | str325
8.3.12. Adekwatna klasyfikacja informacji | str325
8.3.14. Właściwa konfiguracja infrastruktury IT | str326
8.3.15. Adekwatne zarządzanie architekturą bezpieczeństwa | str326
8.3.16. Właściwe zarządzanie ryzykiem ICT | str327
8.4. Proces zarządzania ryzykiem ICT | str328
8.5. Najważniejsze ramy regulacyjne i regulatorzy rynku | str329
8.6. Przydatne standardy i dobre praktyki rynkowe | str331
8.7. Zakończenie | str333
Kluczowe hasła | str334
Bibliografia | str335
Pytania kontrolne | str335
Akty prawne | str336
9.1. Klasyfikacje ryzyka nadużyć i model zarządzania | str337
Ryzyko nadużyć | str337
9.2. Socjotechnika na usługach oszustów | str341
9.3. Cyberzagrożenia | str343
9.3. Przykłady nadużyć | str344
9.3.1. OLX/Vinted | str344
9.3.2. APP – Facebook | str346
9.3.3. BEC/na fakturę | str346
9.3.4. Dopłata do paczki/ kuriera/ na fakturę | str348
9.3.5. Na pracownika banku | str349
9.3.6. Inwestycje | str350
9.3.7. Inne przykłady nadużyć | str351
9.3.7.1. Oszustwa kasowe lub na stanowisku pracy | str351
9.3.7.2. Oszustwa związane z produktami kredytowymi | str352
9.3.7.3. Nadużycia związane z kartami | str353
9.3.7.4. Nadużycia związane z bankomatami | str354
Kluczowe pojęcia | str356
Pytania kontrolne | str356
Akty prawne | str357
Bibliografia | str357
10.1. Wprowadzenie | str359
Zintegrowana ocena ryzyka ibefektywności banku | str359
10.2. Kapitał ekonomiczny | str360
10.2.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego | str360
10.2.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk | str370
10.2.3. Agregacja kapitału ekonomicznego | str371
10.3. Pomiar wyników działalności banku | str376
10.4. Alokacja kapitału | str382
10.5. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka | str397
10.6. Testy warunków skrajnych | str402
Kluczowe hasła | str409
Bibliografia | str410
Pytania kontrolne | str410
AnekWybrane metody wyceny instrumentów pochodnych | str413
Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji | str413
Krzywa dochodowości i stopy terminowe | str415
3.1. FRA (forward rate agreement) | str417
Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową | str417
3.2. IRS (interest rate swap) | str419
3.3. FX swap | str420
3.4. CIRS (currency interest rate swap) | str421
Transakcje futures i forward | str422
Opcje | str423
Bibliografia | str426
Skorowidz | str427
Autorzy | str434

WYKAZSKRÓTÓW

Aktyprawne

pr0bank0

rozporządzenieCRR

rozporządzenieDORA

rozporządzenieRODO

Instytucje

BIS

BCBS

EBA

EBC

KNF

MSP

NGFS

-ustawaz29.08.1997r.-Prawobankowe(Dz.U.z2023r.poz.2488

zezm.)

-rozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)nr575/2013

z26.06.2013r.wsprawiewymogówostrożnościowychdlainstytu-

cjikredytowychifirminwestycyjnych,zmieniającerozporządzenie

(UE)nr648/2012(Dz.Urz.UEL176,s.1,zezm.)

-rozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2022/2554

z14.12.2022r.wsprawieoperacyjnejodpornościcyfrowejsektora

finansowegoizmieniającerozporządzenia(WE)nr1060/2009,

(UE)nr648/2012,(UE)nr600/2014,(UE)nr909/2014oraz(UE)

2016/1011(Dz.Urz.UEL333,s.1)

-rozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679

z27.04.2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprze-

twarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływu

takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozpo-

rządzenieoochroniedanych)(Dz.Urz.UEL119,s.1,zezm.)

-BankRozrachunkówMiędzynarodowych(BankforInternational

Settlements)

-BazylejskiKomitetNadzoruBankowego(BaselCommitteeon

BankingSupervision)

-EuropejskiUrządNadzoruBankowego(EuropeanBanking

Authority)

-EuropejskiBankCentralny

-KomisjaNadzoruFinansowego

-małeiśrednieprzedsiębiorstwa

-międzynarodoweforummającenaceluwspółpracęwobsza-

rzezarządzaniaryzykiemśrodowiskowymiklimatycznymoraz

podejmowaniedziałańzmierzającychwkierunkuszerokopoję-

tegozrównoważonegorozwojusektorafinansowego(Networkfor

GreeningtheFinancialSystem)