Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Zuwaginapraktykęubezpieczeniowąprzyjmujesię,żedlazmiennejlosowej
opisującejryzykoubezpieczeniowepowinnobyćspełnionezałożenieoskończonej
wartościoczekiwanej,gdyżryzyko,któremanieskończonąwartośćoczekiwaną,nie
podlegaubezpieczeniu.
Zezmiennąlosowązwiązanajestjejfunkcjarozkładuprawdopodobieństwa
zwanadystrybuantą,któradobrzecharakteryzujeryzykoubezpieczeniowe.Stąddob-
rymimiaramiryzykaubezpieczeniowegostosowanymiwpraktycesąnastępujące
parametryrozkładuprawdopodobieństwa:
•wartośćoczekiwana,
•odchyleniestandardowe,
•wariancja,
•współczynnikzmienności,
•współczynnikskośności.
Jeżeliryzykojestmierzalneiwwynikuobserwacjizebranodostateczniedużą
liczbędanychstatystycznych,towówczasmożnastosowaćempirycznemetodymo-
delowania,którewykorzystująstatystykęopisową.Wówczasjakomiaręryzykamożna
wykorzystaćparametrypozycyjne,takiejak:kwartyle,azwłaszczamedianę,dominan-
tę,odchyleniećwiartkoweiinne.
Zauważmy,oczymwspominaliśmywcześniej,żejeśliryzykoubezpieczeniowe
potraktujemyjakopewienproces,któryjestzmienny,azmianytezależąodczasu,
towtedyryzykoubezpieczeniowedobrzecharakteryzująprocesylosowezwanesto-
chastycznymi.Wtakiejsytuacjizaobserwowanedanestatystycznebędąwartościami
realizacjitegoprocesustochastycznegoibędątworzyłyszeregiczasowe.
1.2.Charakterystykaryzykaubezpieczeniowego
wubezpieczeniachtypunon-life
Ubezpieczeniatypunon-life,którewpolskimnazewnictwieubezpieczeniowymnazy-
wająsięubezpieczeniamimajątkowymiipozostałymiosobowymi,obejmująswoją
ochronąbardzodużągrupęmocnozróżnicowanychtypówryzyka(zgodniezpolskim
prawemubezpieczeniowymjest18gruptypówryzyka).Ichstrukturacharakteryzuje
siędużymstopniemzłożoności.Sąonezwiązanezposiadaniemnieruchomościimie-
niaruchomego,zrodzajamitransportu,występująwróżnorodnychobszarachdziałal-
nościgospodarczej,gdzienależyuwzględniaćspecyfikębranży,sąkojarzonezróż-
nymiusługamifinansowymi(kredyty,gwarancje),zodpowiedzialnościącywilnązty-
tułuprowadzeniajakiejśdziałalności,atakżedotycząosób,np.:nieszczęśliwewy-
padki,choroby,inwalidztwoorazwieleinnych.
Każdapolisaubezpieczeniowadotyczyalbojednegotypuryzykaubezpieczenio-
wego,albokilku.Ubezpieczeniepowiązanejestzmożliwościąwystąpieniaszkody,
którapociąganajczęściejstratęfinansową.Stąd,jakwcześniejwspomnieliśmy,ryzyko
ubezpieczeniowedobrzeopisująnastępującezmienne:liczbaszkód,wartościszkód,
czaswystępowaniatychszkód.Ponadtoryzykomożebyćanalizowaneimodelowane
dlapojedynczejpolisyubezpieczeniowejlubdlacałegoportfelapolis.Zatemte
15