Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
•Ryzykosubiektywnezwiązanezniedoskonałościączłowieka,którysubiektyw-
nieoceniaprawdopodobieństwowystąpieniapewnychzjawiskwprzyszłości.Zatem
ryzykosubiektywnejestindywidualnąocenąszansywystąpieniaokreślonegorezultatu,
opartąnaosobistychuwarunkowaniachpsychologicznychlubnastrojuduchowym.
Uwzględnianiegoprzezubezpieczycielijestistotne,abyniedopuścićdowystąpienia
zjawiska,,negatywnejselekcji’’wśródkupującychpolisy.
•Ryzykoobiektywnebędąceabsolutnąformąniepewności,którajestzwiązana
zniemożliwościąprzewidzeniarozwojuniektórychzjawisk.Doryzykaobiektywnego
znakomicieodnosisięprawowielkichliczb,czyliwpraktyceubezpieczeniowejpomiar
tegoryzykajestlepszydladużejgrupyubezpieczeń.Natomiastdlazakładuubez-
pieczeńryzykiemobiektywnymjestmożliwośćwystąpieniamarginesubłęduwstosun-
kudowielkościoczekiwanych.
Zewzględunapraktykęubezpieczeniowąiefektywnezarządzanieryzykiem
ubezpieczeniowymdużeznaczeniemamożliwośćpomiaruryzykaubezpieczeniowego,
aprzedewszystkimokreślenieizdefiniowaniejegomiary.Takiemożliwościstwarza
nowoczesnateoriaryzyka,wktórejtoryzykojestmodelowane.
,,Przezmodelowanierozumiesiędoświadczalnąlubmatematycznąmetodęba-
daniazłożonychukładów,zjawiskiprocesównapodstawiekonstruowaniamodeli’’
(NowaEncyklopediaPowszechnaPWNt.4,Warszawa1996).Natomiastprzezmodel
rozumiesięukładzdarzeń,zjawisk,procesówspełniającychzałożeniaprzyjętejteorii,
dostateczniepodobnydoukładubadanego,aleprostszyiłatwiejdostępnybadaniom.
Modeljestzawszelepsząlubgorsząkopiąoryginału[patrzHellwig(1974)].Modele
służądozmniejszeniazłożonościrozpatrywanychzjawiskwstopniuumożliwiającym
ichpoznanie,ułatwiajązrozumieniezjawiskprzeszłychiprzewidywaniezjawiskprzy-
szłych.
Jeśliweźmiemypoduwagęwcześniejszerozważaniaproblemudotyczącezdefi-
niowaniaryzykaubezpieczeniowego,którejestpojęciemskojarzonymzprocesami
lubzjawiskamibardzozłożonymi,topodejściemodelowejesttutajwpełniuzasad-
nione.Takiemożliwościstwarzateoriaaktuarialna,którabazujenateoriirachunku
prawdopodobieństwa,statystycematematycznejiteoriiprocesówstochastycznych.
Wteoriiaktuarialnejryzykojestsformalizowaneimodelowane.Zakładasię
wniej,żedoopisuryzykaubezpieczeniowegoprzydatnajestzmiennalosowa,która
przyjmujewartościnieujemne.Uzasadnionejesttotym,żeryzykoubezpieczeniowe
macharakterlosowy,nieznanesąbowiemubezpieczycielowiiwystępująlosowo
następującezmienneopisująceryzyko:
•wartościszkód,
•liczbyszkód,
•momentyczasowe,wktórychwystępująszkodylubstraty,inaczejmówiąc
momenty,wktórychzachodziwypadekubezpieczeniowy,przezktóryrozumiesię
wypadeklosowyobjętyochronąubezpieczeniową.
Zastosowanieznajdujązmiennelosoweskokowe(dyskretne),któremająskoń-
czonylubprzeliczalnyzbiórwartościpochodzącychzezbioruliczbnaturalnych,do
opisuliczbyszkód,adoopisuwartościszkódsłużązmiennelosoweciągłe,które
mogąprzybieraćdowolnewartościrzeczywistezpewnegoprzedziałuliczbowego.
14