Metody aktuarialne

Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-14659-7

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2006

Liczba stron:

229

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Ronka-Chmielowiec, Wanda; Kowalczyk, Patrycja; Poprawska, Ewa. Metody aktuarialne. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, 229 s. ISBN 978-83-01-14659-7

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Ronka-Chmielowiec, W.

A1 Kowalczyk, P.

A1 Poprawska, E.

T1 Metody aktuarialne

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2006

SN 978-83-01-14659-7

Bibliografia BibTex:

@Book{ 357, author = "Ronka-Chmielowiec, Wanda and Kowalczyk, Patrycja and Poprawska, Ewa", editor = "", title = "Metody aktuarialne", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2006", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-14659-7" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Ronka-Chmielowiec, Wanda

AU - Kowalczyk, Patrycja

AU - Poprawska, Ewa

ED -

TI - Metody aktuarialne

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2006

SN - 978-83-01-14659-7

ER -

Netografia (standard APA):

Ronka-Chmielowiec, Wanda; Kowalczyk, Patrycja; Poprawska, Ewa. Metody aktuarialne [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 [dostęp: 25 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/metody-aktuarialne-wanda-ronka-chmielowiec-357.

ubezpieczenia, ryzyko ubezpieczeniowe, reasekuracja, składka ubezpieczeniowa

Przystępny wykład dotyczący zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, poparty licznymi przykładami. Autorki wprowadzają czytelnika w trudną tematykę związaną z ryzykiem ubezpieczeniowym, kalkulacją składek ubezpieczeniowych, metodami tworzenia re...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-14659-7

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2006

Liczba stron:

229

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp5
1. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego6
1.1. Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia6
1.2. Charakterystyka ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu non-life10
1.3. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu non-life13
1.3.1. Modele dyskretne liczby szkód13
1.3.2. Model akumulacyjny liczby szkód i roszczeń15
1.3.3. Model dynamiczny liczby szkód16
1.3.4. Rozkład wartości indywidualnej szkody lub roszczenia20
1.3.5. Ryzyko katastrofalne24
1.4. Charakterystyka ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu life27
1.5. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu life29
1.5.1. Modele czasu trwania życia30
1.5.2. Postacie analityczne modeli demograficznych32
Pytania kontrolne34
Zadania34
2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach36
2.1. Charakterystyka portfeli ubezpieczeniowych36
2.2. Model indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego37
2.3. Model kolektywnego ryzyka ubezpieczeniowego44
Pytania kontrolne55
Zadania56
3. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i teoria ruiny57
3.1. Proces opisujący nadwyżkę finansową w zakładzie ubezpieczeń57
3.2. Metody wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny60
3.2.1. Analityczne wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny61
3.2.2. Oszacowania prawdopodobieństwa ruiny65
3.2.3. Metody symulacyjne wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny70
3.3. Zastosowanie prawdopodobieństwa ruiny w działalności techniczno-ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakładów ubezpieczeń72
Pytania kontrolne73
4. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach typu non-life74
4.1. Budowa składki ubezpieczeniowej74
4.2. Ogólne zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej75
4.3. Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej76
4.3.1. Klasyczne metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej netto76
4.3.2. Kalkulacja składki metodą wiarygodności83
4.3.3. Wpływ zastosowania górnego limitu odpowiedzialności i franczyzy na wysokość składek ubezpieczeniowych90
4.3.4. Wyznaczanie wysokości współczynnika bezpieczeństwa98
Pytania kontrolne104
Zadania105
5. Składki w ubezpieczeniach na życie107
5.1. Czynniki wpływające na budowę składki ubezpieczeniowej107
5.2. Konstrukcja tablic trwania życia109
5.3. Metody kalkulacji jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie114
5.3.1. Kalkulacja jednorazowej składki netto dla ubezpieczenia płatnego w momencie śmierci ubezpieczonego114
5.3.2. Kalkulacja jednorazowej składki netto dla ubezpieczenia płatnego na końcu roku, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego123
5.3.3. Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczania jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń130
5.4. Metody kalkulacji okresowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń133
5.4.1. Kalkulacja ciągłej okresowej składki netto134
5.4.2. Kalkulacja dyskretnej okresowej składki netto136
5.4.3. Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczania okresowej składki netto139
Pytania kontrolne144
Zadania144
6. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia146
6.1. Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i ich znaczenie146
6.2. Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych148
6.3. Wyznaczanie wybranych rezerw w zakładach ubezpieczeń majątkowych150
6.3.1. Rezerwa składki brutto151
6.3.2. Rezerwa brutto szkód152
6.4. Wyznaczanie wybranych rezerw w zakładach ubezpieczeń na życie158
6.4.1. Metoda prospektywna159
6.4.2. Metoda retrospektywna161
6.4.3. Rezerwa zmodyfikowana162
Pytania kontrolne163
Zadania164
7. Reasekuracja165
7.1. Istota i znaczenie reasekuracji165
7.2. Reasekuracja klasyczna - rodzaje umów167
7.3. Wyznaczanie udziału własnego w podstawowych typach umów reasekuracji172
7.4. Reasekuracja finansowa - rodzaje umów176
Pytania kontrolne182
A.1. Pojęcia stopy procentowej, kapitalizacji i dyskontowania183
Aneks A. Elementy matematyki finansowej183
A.2. Strumienie płatności188
A.3. Rachunek rent190
Aneks B. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej195
B.1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa195
B.2. Parametry rozkładów prawdopodobieństwa197
B.3. Estymacja empiryczna198
B.4. Wnioskowanie statystyczne199
B.5. Funkcje tworzące momenty rozkładów201
T.1. Tablica trwania życia mężczyzn (2003 r.)203
Tablice203
T.2. Tablica trwania życia kobiet (2003 r.)205
T.3. Tablica trwania życia mężczyzn (2004 r.)208
T.4. Tablica trwania życia kobiet (2004 r.)210
T.5. Tablica liczb komutacyjnych dla mężczyzn (2000 r.)212
T.6. Tablica liczb komutacyjnych dla kobiet (2000 r.)215
T.7. Tablica liczb komutacyjnych dla mężczyzn (2004 r.)217
T.8. Tablica liczb komutacyjnych dla kobiet (2004 r.)219
Symbole aktuarialne222
Literatura224
Indeks227

Jeśliprzyjmiemy,żeryzykoubezpieczeniowezwiązanejestzprzedmiotemubez-

pieczenia,towówczaswyróżniasię:

•ryzykoosobowe,którepowodujestratywdobrachosobistych,takichjak:życie,

zdrowie,starzeniesięizdolnośćdopracy;

•ryzykomajątkowe,któremożespowodowaćróżnestratywynikającezposia-

danianieruchomościimieniaruchomego,prowadzeniadziałalnościgospodar-

czejorazwykonywaniaróżnychzawodów,korzystaniazróżnychusługfinansowych

iinnych.

Ponadto,jeślizałożymy,żeryzykoubezpieczeniowejesttotakieryzyko,które

jestprzedmiotemkontraktuubezpieczeniowegoipodlegaochronieubezpieczeniowej,

czylijestubezpieczalne,towtymmiejscunależywspomniećzuwaginapraktykę

ubezpieczeniowąonastępującympodzialeryzyka:

•ryzykoczyste,którecharakteryzujesiętym,żejegorealizacjaprzynositylko

stratę,abrakrealizacjinieprzynosianistraty,anizysku;

•ryzykospekulatywne,któregorealizacjamożemiećtrzymożliwości:stratę,

zysk,brakstratyizysku.

Podziałnaryzykoczysteispekulatywnejestdużymosiągnięciemubezpiecze-

niowejteoriiryzykaimaogromneznaczeniewpraktyce.Ryzykoczystejestwznacz-

niewiększymstopniumierzalneniżryzykospekulatywne,aponadtojestprzewidywal-

nezdużymprawdopodobieństwem.Należyzauważyć,żeryzykoczystejestkwan-

tyfikowalnemetodamistatystycznymi,gdyżwykazujestatystycznąpowtarzalnośćistąd

spełniawarunekubezpieczalności.Wzasadzieprzyjmujesię,żetylkoryzykoczyste

możebyćobjęteochronąubezpieczeniową.Jeśliweźmiemypoduwagętylkoochron-

nąrolęubezpieczeńtypunon-lifeijakoobowiązującązasadętylkowypłatęodszko-

dowania,toubezpieczalnejesttylkoryzykoczyste.

Należyzauważyć,żeniewszystkierodzajeryzykasąubezpieczalne.Zakłady

ubezpieczeńmogąodmówićubezpieczeniatakiegoryzyka,któreniemapodstawo-

wychcechubezpieczalnościiniemożnasensownieustalićwarunkówubezpieczenia.

Podstawowewłasności,którecharakteryzująubezpieczalnośćryzykato:

•Losowość–realizacjaryzyka,czyliwystępowanieszkód,powinnobyćwynikiem

pewnychzdarzeń,któremogązajść,aleniemuszą.Niemogątobyćzdarzenia,które

wydarząsięnapewnowokreślonymwcześniejczasie.

•Definiowalnośćimierzalność–szkodypowinnybyćjasnoiwmiaręprecyzyj-

nieokreślone,czylipowinnazaistniećłatwośćstwierdzenia,czyikiedydanaszkoda

wystąpiłaorazmożliwejestokreśleniejejwartości.

•Powtarzalność–powinnabyzapewnionadostateczniedużaliczbajednorod-

nychzdarzeń,któregenerująszkodyistąddużaliczbapowtórzeńdanejszkody,co

pozwalakorzystaćzprawawielkichliczbdoprognozowaniawielkościszkody.

•Brakszkódkatastroficznych–niepożądanajestsytuacja,wktórejjednąszko-

dąwtymsamymczasiedotkniętychmogłobybyćbardzowieleubezpieczonychobiek-

tówlubludzi.

Kończącteuwagiirozważaniaoryzykuubezpieczeniowym,należyzauważyć,

żeistotnyjestjeszczejedenpodział,określającyaspekty,którenależybraćpoduwagę

przyocenianiuryzyka.Mianowiciewyróżniasię:

Brak wyników

Metody aktuarialne

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra