Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
Wstęp
7
Rozdział1
KlasycznymodelCoxa-Rossa-Rubinsteina(modelCRR)
1.1.Drzewodwumianowe.Strategia.Waruneksamofinansowania
1.2.TwierdzenieCRR
1.3.KalibracjamodeluCRR
1.4.FormułaBlacka-Scholesa
13
13
20
23
25
Rozdział2
UogólnieniemodeluCRR
2.1.Wycenaopcji
2.2.Przejściegraniczne
2.3.Współczynnikiwrażliwościcenyopcji
2.4.Przykładyliczbowewycen
29
30
32
37
55
Rozdział3
ModelCRRzparametramizmieniającymisięwczasiedladwóch
jednostekczasu
3.1.JednostajnazbieżnośćformułyCRRdoformułyBlacka-Scholesa
3.2.GranicznacenaakcjiwmodeluCRR
3.2.1.Równaniastochastycznedlagranicznegoprocesucenakcji
3.3.Wycenaopcji1gdyparametryrynkusąstałewkażdymzdwóchkolejnych
przedziałówczasu
61
62
71
74
77
