Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Emilia Fraszka-Sobczyk

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-8220-137-6

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2020

Liczba stron:

214

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Fraszka-Sobczyk, Emilia. Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, 214 s. ISBN 978-83-8220-137-6

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Fraszka-Sobczyk, E.

T1 Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

PB Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PP Łódź

YR 2020

SN 978-83-8220-137-6

Bibliografia BibTex:

@Book{ 253465, author = "Fraszka-Sobczyk, Emilia", editor = "", title = "Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym", publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego", year = "2020", address = "Łódź", isbn = "978-83-8220-137-6" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Fraszka-Sobczyk, Emilia

ED -

TI - Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

CY - Łódź

PY - 2020

SN - 978-83-8220-137-6

ER -

Netografia (standard APA):

Fraszka-Sobczyk, Emilia. Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym [baza danych online] Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020 [dostęp: 30 07 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/wycena-europejskich-opcji-kupna-w-modelach-rynku-z-czasem-dyskretnym-emilia-fraszka-sobczyk-253465.

GPW w Warszawie, ceny akcji, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, formuła Blacka-Scholesa, wycena opcji

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie k...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-8220-137-6

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania:

2020

Liczba stron:

214

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp7
1.1. Drzewo dwumianowe. Strategia. Warunek samofinansowania13
Rozdział 1. Klasyczny model Coxa-Rossa-Rubinsteina (model CRR)13
1.2. Twierdzenie CRR20
1.3. Kalibracja modelu CRR23
1.4. Formuła Blacka-Scholesa25
Rozdział 2. Uogólnienie modelu CRR29
2.1. Wycena opcji30
2.2. Przejście graniczne32
2.3. Współczynniki wrażliwości ceny opcji37
2.4. Przykłady liczbowe wycen55
Rozdział 3. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dwóch jednostek czasu61
3.1. Jednostajna zbieżność formuły CRR do formuły Blacka-Scholesa62
3.2. Graniczna cena akcji w modelu CRR71
3.2.1. Równania stochastyczne dla granicznego procesu cen akcji74
3.3. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z dwóch kolejnych przedziałów czasu77
Rozdział 4. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla trzech jednostek czasu105
4.1. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dwóch jednostek czasu107
4.2. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z trzech kolejnych przedziałów czasu116
5.1. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla trzech jednostek czasu129
Rozdział 5. Model CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla dowolnej liczby jednostek czasu129
5.2. Wycena opcji, gdy parametry rynku są stałe w każdym z czterech przedziałów czasu134
5.3. Jednostajna zbieżności formuły CRR z parametrami zmieniającymi się w czasie dla czterech jednostek czasu142
5.4. Wycena opcji oraz jednostajna zbieżności formuły CRR, gdy parametry rynku są stałe w każdym z dowolnej liczby m przedziałów czasu143
5.5. Współczynniki wrażliwości ceny opcji145
Rozdział 6. Badania empiryczne155
6.1. Wycena opcji notowanych na GPW w Warszawie na podstawie modelu Blacka-Scholesa oraz uogólnionego modelu Blacka-Scholesa157
6.2. Wycena opcji notowanych na GPW w Warszawie na podstawie modelu Blacka-Scholesa oraz modelu Blacka-Scholesa z parametrami zmieniającymi się w czasie163
6.3. Podsumowanie168
Zakończenie169
Dodatek 1171
Dodatek 2187
Wykaz oznaczeń209
Bibliografia213

Spistreści

Rozdział4

ModelCRRzparametramizmieniającymisięwczasiedlatrzech

jednostekczasu

4.1.JednostajnazbieżnośćformułyCRRzparametramizmieniającymisięwczasie

dladwóchjednostekczasu

4.2.Wycenaopcji1gdyparametryrynkusąstałewkażdymztrzechkolejnych

przedziałówczasu

105

107

116

Rozdział5

ModelCRRzparametramizmieniającymisięwczasiedladowolnej

liczbyjednostekczasu

129

5.1.JednostajnazbieżnośćformułyCRRzparametramizmieniającymisięwczasie

dlatrzechjednostekczasu

129

5.2.Wycenaopcji1gdyparametryrynkusąstałewkażdymzczterechprzedziałówczasu

134

5.3.JednostajnazbieżnośćformułyCRRzparametramizmieniającymisięwczasie

dlaczterechjednostekczasu

142

5.4.WycenaopcjiorazjednostajnazbieżnośćformułyCRR1gdyparametryrynkusą

stałewkażdymzdowolnejliczbymprzedziałówczasu

143

5.5.Współczynnikiwrażliwościcenyopcji

145

Rozdział6

Badaniaempiryczne

6.1.WycenaopcjinotowanychnaGPWwWarszawienapodstawiemodeluBlacka-

-ScholesaorazuogólnionegomodeluBlacka-Scholesa

6.2.WycenaopcjinotowanychnaGPWwWarszawienapodstawiemodeluBlacka-

-ScholesaorazmodeluBlacka-Scholesazparametramizmieniającymisięwczasie

6.3.Podsumowanie

Zakończenie

Dodatek1

Dodatek2

Wykazoznaczeń(dlarozdziałów1-5)

Bibliografia

Spisrysunków1tabeliwykresów

155

157

163

168

169

171

187

205

209

213

Brak wyników

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Treść książki

Znajdź bibliotekę blisko siebie, i uzyskaj dostęp do ebooka w systemie IBUK Libra