Matematyka finansowa

Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Uzyskaj dostęp

Zakup książkę

ISBN/ISSN:

978-83-01-15290-1

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2005

Liczba stron:

390

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Bibliografia:

Podgórska, Maria; Klimkowska, Joanna. Matematyka finansowa. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, 390 s. ISBN 978-83-01-15290-1

Bibliografia refWorks:

RT Book, Whole

SR Electronic(1)

A1 Podgórska, M.

A1 Klimkowska, J.

T1 Matematyka finansowa

PB Wydawnictwo Naukowe PWN

PP Warszawa

YR 2005

SN 978-83-01-15290-1

Bibliografia BibTex:

@Book{ 1087, author = "Podgórska, Maria and Klimkowska, Joanna", editor = "", title = "Matematyka finansowa", publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN", year = "2005", address = "Warszawa", isbn = "978-83-01-15290-1" }

Bibliografia endNote:

TY - BOOK

AU - Podgórska, Maria

AU - Klimkowska, Joanna

ED -

TI - Matematyka finansowa

PB - Wydawnictwo Naukowe PWN

CY - Warszawa

PY - 2005

SN - 978-83-01-15290-1

ER -

Netografia (standard APA):

Podgórska, Maria; Klimkowska, Joanna. Matematyka finansowa [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 [dostęp: 20 04 2024]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/reader/matematyka-finansowa-maria-podgorska-joanna-1087.

metody ilościowe, finanse, matematyka, matematyka finansowa

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane...

Więcej

ISBN/ISSN:

978-83-01-15290-1

DOI:

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2005

Liczba stron:

390

XML:ISBN/ISSN:

ONIX MARC21

Wstęp10
Rozdział 1. Procent prosty14
1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja14
1.2. Zasada oprocentowania prostego15
1.3. Oprocentowanie proste - stopa roczna16
1.4. Oprocentowanie proste - stopa podokresowa21
1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego23
1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna28
1.7. Dyskontowanie proste31
1.8. Zadania34
Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste37
2.1. Dyskonto handlowe37
2.2. Zasada dyskonta handlowego39
2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa43
2.4. Weksle49
2.5. Bony skarbowe55
2.6. Zadania64
Rozdział 3. Procent składany68
3.1. Zasada oprocentowania składanego68
3.2. Oprocentowanie składane - kapitalizacja roczna69
3.3. Oprocentowanie składane - kapitalizacja podokresowa76
3.4. Oprocentowanie składane - kapitalizacja ciągła83
3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego87
3.6. Stopa efektywna94
3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przecie˛tna98
3.8. Dyskontowanie składane103
3.9. Oprocentowanie i inflacja106
3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji115
3.11. Zadania117
Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie121
4.1. Model wartości kapitału w czasie122
4.2. Zasada równoważności kapitałów131
4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego138
4.4. Zadania152
Rozdział 5. Renty154
5.1. Podstawowe poje˛cia rachunku rent154
5.2. Renta o stałych ratach156
5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent162
5.4. Renta o zmiennych ratach167
5.5. Renta uogólniona174
5.6. Zadania179
Rozdział 6. Ratalna spłata długu184
6.1. Zasada równoważności długu i rat185
6.2. Schemat spłaty długu188
6.3. Rata annuitetowa198
6.4. Rata o stałej części kapitałowej206
6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe212
6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie215
6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy216
6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym219
6.9. Rzeczywista stopa procentowa224
6.10. Zadania234
Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych238
7.1. Inwestycja finansowa239
7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji242
7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu248
7.4. Średni czas trwania257
7.5. Okres zwrotu262
7.6. Zadania268
Rozdział 8. Losowa stopa procentowa270
8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny270
8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe279
8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie cia˛głe288
8.4. Zadania295
Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych300
9.1. Podstawowe pojęcia301
9.2. Założenia modelowania wyceny303
9.3. Kontrakty terminowe forward i futures306
9.4. Kontrakt FRA316
9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych324
9.6. Opcje - podstawowe pojęcia i własności330
9.7. Wycena opcji na akcję - model dwumianowy, model Blacka-Scholesa338
9.8. Zadania357
Dodatek A363
Dodatek B369
Odpowiedzi do zadań375
Literatura383
Indeks384