Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
28
2.Modelejednorównanioweliniowe
Naetapiepierwszymnależyzaproponowaćmożliwieobszernąlistę„potencjalnych
zmiennychobjaśniających”(zwanychtakże„kandydatkami”nazmienneobjaśniające)
woparciuomerytorycznąwiedzęobadanychzjawiskach.Teoriaekonomiiopisuje
wsposóbprzyczynowywielezjawisk(procesówgospodarczych),dostarczająctymsa-
mymgotowąlistępotencjalnychzmiennychobjaśniających.Listętęnależywstępnie
zweryfikować,eliminujączniejzmienne:
•któremającharakterjakościowy—niemierzalny(chociażsątakiecechyjakościo-
we,któremożnawmodeluuwzględnić,coilustrująprzykłady),
•dlaktórychbrakjestdanychlubkompletnychdanych(np.brakujedanych—
obserwacjidlaniektórychbadanychjednosteklubniektórychokresów,czylijednostek
czasu),
•którecharakteryzująsięmałązmiennością,awięcwniewielkimstopniuróżnicują
badanejednostki(ichwartośćdiagnostycznajestniewielka)2.
Załóżmy,żewrezultacietakiejweryfikacjizostałoLpotencjalnychzmiennychobja-
śniających.Wdrugimetapiedokonujesięredukcjitegozbioru—wybierasięnajlepszą
(optymalną)kombinacjęstosującnp.metodystatystyczne.
Ideastatystycznychmetoddoboruzmiennychopierasięnazałożeniu,żezmienne
objaśniająceuwzględnionewmodelupowinnybyć:
•stosunkowosilnieskorelowanezezmiennąendogeniczną,
•nieskorelowanelubsłaboskorelowanezpozostałymizmiennymiobjaśniającymi
uwzględnionymiwmodelu3.
Stądteżpunktemwyjściametodstatystycznychjestobliczenie(woparciuozebrane
dane)współczynnikówkorelacji(liniowej)między:
•zmiennąendogenicznąipotencjalnymizmiennymiobjaśniającymi(oznaczasięje
zwykler0jdlaj=17...7L,gdzieLjestliczbąpotencjalnychzmiennychobjaśniają-
cych),
•paramipotencjalnychzmiennychobjaśniających(rijdlai7j=17...7L),przy
czymwprzypadkukorelacjiliniowejzachodzi:rii=1(współczynnikkorelacjizmien-
nejzniąsamą=1)orazrij=rji(symetria).
ObliczonewspółczynnikikorelacjizestawiasięzwyklewpostaciwektoraR0(wek-
torwspółczynnikówkorelacjizmiennejendogenicznejzpotencjalnymizmiennymiob-
jaśniającymi)imacierzyR(macierzwspółczynnikówkorelacjipomiędzyparamipoten-
cjalnychzmiennychobjaśniających;macierzRjestsymetryczna):
R0=
[
|
|
L
r0L
r01
r02
.
.
.
]
|
|
J
7
R=
[
|
|
L
rL1rL2...
r21
1
.
.
r12
1
.
.
...
...
.
.
r1L
r2L
1
.
.
.
]
|
|
J
.
(2.3)
.
.
.
2MiarązmiennościzmiennejXjestwspółczynnikzmiennościobliczanyjakostosunekodchylenia
standardowegozmiennejdojejwartościśredniej,zazwyczajwyrażonywprcentach(dlazmiennejX:
Vx=5x/xl100).
3Zmiennesilnieskorelowanezesobąwnosządomodeluzbliżoneinformacje,aponadtosilnakorelacja
zmiennych,zwanawspółliniowością,prowadzidoszereguniekorzystnychefektówmodelowaniaekono-
metrycznego,nacozwrócimyuwagęwodpowiednimmiejscu.
