Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
2.4.Modelstrategiczny
2.4.2.KryteriumWalda
17
KryteriumWaldaczęstonazywanejestkryteriumminimaxu(wprzypadkuzyskównale-
żałobypowiedziećmaxmin).Jesttostrategiaostrożna,któramówi,żenawetwnajbardziej
niekorzystnejsytuacjinależypodjąćnajlepsządecyzję.
Dlakażdejdecyzjizapisanejwtabeli6,najmniejkorzystnąsytuacjąbędzieta,która
dajenajmniejszyzysk.Czylidlakażdejdecyzjinależywyliczyćminimalnąwartośćzysku,
anastępnieztychminimalnychwartościwybraćmaksymalnąipodjąćtędecyzję,której
wartośćtaodpowiada.Kryteriumtonależyzapisać:
QB
()
i
1
min
()
a
ij
v
j
Q
1
max
(
QB
()
i
)
v
i
(17)
Tabela6.KryteriumWalda
Decyzja
B
B
B
B
2
3
1
4
A
45
90
55
20
1
Sytuacjarynkowa
40
A
50
70
45
2
100
A
80
20
75
3
Min.A
45
20
40
20
j
Q1
max
(
45204020
9
9
9
)
1
45
(18)
WedługkryteriumWalda,należypodjąćdecyzjęB
1,bonawetwnajgorszymprzypadku
zyskwyniesie45.Niematuznaczenia,ilerazyijakasytuacjawystąpi.Zyskjednostkowy
niebędziemniejszyniż45,amożebyćjedyniewiększy.
Rozważmyprzypadek,kiedywtabelizapisanokosztyzwiązanezpodjęciemdecyzji
(tab.7).Imwiększawartość(dodatnia),tymwiększykoszt.
Tabela7.Danedoanalizy-koszty
Decyzja
B
B
B
B
1
2
3
4
45
90
20
A
55
1
Sytuacjarynkowa
A
50
70
40
45
2
100
A
80
20
75
3
